Bonjour et bienvenu sur ce forum.
Ta question est vaste. Juste quelques éléments de réponse sans avoir la prétention de faire le tour du sujet.
La réponse réside dans les natures très différentes des ondes.
Une onde électromagnétique (hertzienne ou lumineuse) correspond à la propagation d'un champ électrique couplé à un champ magnétique (propagation simultanée d'un champ électrique et d'un champ magnétique). Ces champs peuvent exercer des forces sur les particules chargées du milieu de propagation (les électrons en particulier) et ainsi céder de l'énergie au milieu matériel. L'énergie transportée par l'onde diminue : il y a amortissement. Cet amortissement peut être très rapide. Cela dépend en général de la nature du milieu et de la fréquence de l'onde.
Une onde mécanique, acoustique par exemple, correspond à la propagation d'une vibration de la matière. Sa propagation dépend essentiellement des propriétés plus ou moins élastique de la matière. Il n'est donc pas surprenant qu'un milieu matériel donné absorbe très différemment les ondes électromagnétiques et les ondes mécaniques.
Encore plus radical : une onde mécanique nécessite l'existence d'un milieu matériel pour se propager alors qu'une onde électromagnétique peut se propager dans le vide.

Merci beaucoup pour votre magnifique réponse.